<p>风险理论第67页：</p><p>设理赔次数随机变量 I 服从百努力分布，理赔额变量B,那么赔付额X=B*I ,且两变量独立</p><p>那么：X的方差VAR(X)=VAR(E(B/I)+E(VAR(B/I))是如何求得的？</p><p>其中：E(B/I)是条件期望</p>