一个时间序列二次差分后是白噪声序列,怎么做残差的ARCH效应检验

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收藏 2016-04-23

急求！！一个时间序列二次差分后是白噪声序列,怎么做残差的ARCH效应检验？我是eviews菜鸟，求大神解救，步骤尽可能写的详细一点最好！非常感谢！！！！

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2016-4-23 22:43:24

白噪声就是零均值同方差了不能建立ARMA ARCH模型了因为没意义了
你差分一次的时候如果平稳的话就用一阶差分做否则……

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2016-4-23 23:46:37

你要想清楚：二次差分后变量的经济学含义！！！！计量是方法不是全部！！！！

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2018-3-20 15:32:04

胖胖小龟宝发表于 2016-4-23 22:43
白噪声就是零均值同方差了不能建立ARMA ARCH模型了因为没意义了
你差分一次的时候如果平稳的话就用一阶差 ...

请问一下要求var, 基差是一阶平稳还可以做arch模型，garch 模型最终求var 吗

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