二阶单整做VEC模型变量系数的考虑

liumiaomia518

1527

收藏 2016-08-15

想请教下，我检验了数据是二阶单整，做了协整检验，存在协整关系，然后建立vec模型，模型中对变量的系数如果是Dx(-1)=正数,Dx(-2)=负数，那么我在分析变量相关性的时候是只要考虑Dx(-2)的系数，还是说我这组变量数据没有价值?

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statax

2016-8-16 08:45:49

Dx(-1)=正数,Dx(-2)=负数，（-2）是在（-1）前面的，即上期为负，本期为正，是一个由负转正的过程吧。

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旧时光是个美人

2016-8-16 09:08:34

statax 发表于 2016-8-16 08:45
Dx(-1)=正数,Dx(-2)=负数，（-2）是在（-1）前面的，即上期为负，本期为正，是一个由负转正的过程吧。

版主，我刚才在爱问那里回复了下楼主，正好在这里问下
我感觉楼主的问题表述的很模糊，让人很难判断他这个是胡乱做的还是其他。。。
1.二阶单整是怎么检验协整的？
2.Dx(-1)是用Dx做的VEC，还是这是误差修正项？看样子应该是用的X做的VEC了，我好像还真没见过有人拿着一堆I(2)做VEC的，而且关键是误差修正项的符号吧，Dx的符号不是很重要吧。这个由负到正的过程，感觉还是应该让楼主说明白他这个模型，不然容易引起误解。

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liumiaomia518

2016-8-17 23:01:31

是的，要I（1）才能进行协整和VEC模型的操作，是我自己弄模糊了，给自己整蒙了，感觉做出了一堆什么东西

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xuleihuanying

2016-12-11 11:07:12

那么二阶单整到底是怎么检验协整的？Johansen和EG应该是在I(1)的情况下才能用。winrats中的cats 有处理二阶单整的，不知道怎么操作

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