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2016-10-18
我的问题是这样的:我用的是rugarch包,程序如下spec=ugarchspec(variance.model=list(model='fGARCH',garchOrder=c(1,1),                                    submodel='APARCH'),
                mean.model=list(armaOrder=c(0,0)),
                distribution.model='sstd')
针对distribution.model这项,可以调用正态分布,t分布,偏t分布,GED分布,但我要做的分布是AEPD分布,其概率密度函数见图,使用极大似然估计可以得到garch1,1)模型和AEPD分布的所有参数,我是知道方法,但无从下手,跪求大神carry!或者有其他方法,还请告知。没什么论坛币,能帮助解决问题的可以私聊,本人qq471138256,多谢好心人的帮助!

AEPD概率密度函数

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2016-10-18 22:03:26
求教材名称,看习题貌似不错的教材
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2016-10-18 22:49:47
nuomin 发表于 2016-10-18 22:03
求教材名称,看习题貌似不错的教材
不是教材,是论文里的内容,有没有什么办法可以做,求指教!
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2016-10-19 11:14:36
找到一个博士论文https://rucore.libraries.rutgers.edu/rutgers-lib/36140/pdf/1/
第16页上给出了似然函数,把他参数最大化就可以。估计方法是用的MLE,论文里还说zhu和zinde-Walsh(2009)用了MCMC方法
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2016-10-19 14:57:15
nuomin 发表于 2016-10-19 11:14
找到一个博士论文https://rucore.libraries.rutgers.edu/rutgers-lib/36140/pdf/1/
第16页上给出了似然函数 ...
十分感谢,理论部分基本都看懂了,里面说的是用matlab写程序,对于这个似然函数该怎么写,你能再帮帮忙么,多谢~~
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2016-10-20 08:51:28
雪融于海 发表于 2016-10-19 14:57
十分感谢,理论部分基本都看懂了,里面说的是用matlab写程序,对于这个似然函数该怎么写,你能再帮帮忙么 ...
用R语言写函数不难。写完函数,余下的工作是用R语言里的最优化函数估计系数就可以了。
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