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R语言garch模型与特定分布的参数估计，求大神帮助！

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收藏 2016-10-18

我的问题是这样的：我用的是rugarch包，程序如下spec=ugarchspec(variance.model=list(model='fGARCH',garchOrder=c(1,1),                                  submodel='APARCH'),
            mean.model=list(armaOrder=c(0,0)),
            distribution.model='sstd')
针对distribution.model这项，可以调用正态分布，t分布，偏t分布，GED分布，但我要做的分布是AEPD分布，其概率密度函数见图，使用极大似然估计可以得到garch（1,1）模型和AEPD分布的所有参数，我是知道方法，但无从下手，跪求大神carry！或者有其他方法，还请告知。没什么论坛币，能帮助解决问题的可以私聊，本人qq471138256，多谢好心人的帮助！

AEPD概率密度函数

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2016-10-18 22:03:26

求教材名称，看习题貌似不错的教材

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2016-10-18 22:49:47

nuomin 发表于 2016-10-18 22:03
求教材名称，看习题貌似不错的教材

不是教材，是论文里的内容，有没有什么办法可以做，求指教！

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2016-10-19 11:14:36

找到一个博士论文https://rucore.libraries.rutgers.edu/rutgers-lib/36140/pdf/1/
第16页上给出了似然函数，把他参数最大化就可以。估计方法是用的MLE，论文里还说zhu和zinde-Walsh(2009)用了MCMC方法

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2016-10-19 14:57:15

nuomin 发表于 2016-10-19 11:14
找到一个博士论文https://rucore.libraries.rutgers.edu/rutgers-lib/36140/pdf/1/
第16页上给出了似然函数 ...

十分感谢，理论部分基本都看懂了，里面说的是用matlab写程序，对于这个似然函数该怎么写，你能再帮帮忙么，多谢~~

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2016-10-20 08:51:28

雪融于海发表于 2016-10-19 14:57
十分感谢，理论部分基本都看懂了，里面说的是用matlab写程序，对于这个似然函数该怎么写，你能再帮帮忙么 ...

用R语言写函数不难。写完函数，余下的工作是用R语言里的最优化函数估计系数就可以了。

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