初入股市的每个人可能总是会想象，如果条件怎样，我会怎样一定会赚钱，可是要小心，很多看似容易赚钱的机会藏着很多陷阱。尤其当你的资金不算太多的时候，希望在股市里有所斩获，就要注意控制风险是第一位的。     交易帕累托有效是指在当时背景下的交易价格实现了卖者的最大价值，也达到买者的最大效应，不存在通过价格调整而改善彼此福利的空间的这样一种状态。
     股市是一个众人博弈的场所，跟我们资金条件，智力条件和其他硬件条件相似的应该非常多，如果有你看得到的直接就能得到的利润，我们需要认真思考一下，是否真的如此，为什么会这样？因为股票价格主要是一个预期的价值，是未来收益的贴现值，除非你拥有别人所没有的信息优势，比如知道未来该公司有重大利好，尚未透露，这样肯定可以赚到超水平的利润，但是，这种情况对于一般的散户们来说是几乎没有可能性的；或者通过很透彻的分析，你看到了别人尚未发现的价值，此时你买入，而坚定持有，等待价值实现，也可以得到超水平的利润。否则，如果在没有任何信息优势，资金优势的情况下，各股民条件差不多，这就是一个完全竞争市场，股票的现在价格波动不大，基本反映了其价值，也就是说该股票没有无风险套利的机会，竞争的结果必然导致帕累托效率。如果该股票里有主力庄家的参与，庄家通过信息优势，资金优势，操作手段的熟练度优势，这种情况类似垄断市场，庄家作为垄断者操纵股市，理论上讲可以获得经济利润，从现实中来看，庄股价格波动大，上涨的幅度非常的，而下跌的幅度也是很大，大多数散户往往是被宰的对象。有庄家操纵的股市应为有人为导致的信息不对称，以及资金优势，会导致股价常常远脱离其真实价值，从而导致股票的价格无法反映股票商品的真实稀缺性，这种情形下应该是有效率损失的，他导致了资金的低效率使用，比如本应该把这些钱用在另一个对社会更有用，更有前途的公司，但是由于该股票价格在庄家的操纵下，上涨十分的快，资金的趋利性将会吸引很多的资本进来，从而浪费了社会资源。
      举一个例子，一个新股上市时，开盘当天，因为不设涨跌幅，其价格往往比招股价高出2倍以上，为什么呢？其实投资者已经考虑到了公司的业绩，当时市场的状况（熊市或者牛市），公司未来的发展速度，因而给出了这样一个价格，这个价格大于等于其当时的价值，也就是说这个价格至少已经耗尽了这个公司所有的利好，如果有庄家操作，很可能会透支其利好。如果其后股票价格下行，应该是出现了前面没有预测到的情况，比如大盘下挫，或者公司业绩低于预期。同样，股票价格上涨也一定是出现了前面没有预料到的利好，比如突然签到大单，政府的突然的政策支持，假如庄家已经知道了这样的利好，显然当天的收盘价肯定会更高。
      这里要表达的意思就是，如果股票买卖的人都是小散户，股票市场就相当于完全竞争市场，实现了交易的帕累托效率，股票的价格反映了其当时的价值；如果买卖的人有庄家参与，则股票价格更容易脱离其真实价值，主力有时故意震仓，导致股价超跌；但更多的是透支利好，致使股价远高于其本身价值，最终价格的功能不能正常发挥，产生效率损失。  
       如果市面流传一个天大的利好消息，除非是政府出其不意搞的宏观性的政策，比如突然下调利率----这样是真正客观公正的政府行为，可以防止少数人利用内幕消息获得超额利润。否则如果是公司方面的利好，则其真实性是很值得怀疑的，等确定性的消息真正出来的时候，往往是股价到头的时刻。真理往往掌握在少数人手中，这个道理其实意味着在股市中能赚钱的人就是这少数的人。   
       要赚钱，必须逆群众思维进行操作，所谓逆向思维。