R语言ADF检验函数以及函数参数的选择

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收藏 2016-12-12

最近在写关于时间序列的论文，第一步就是检查平稳性。在网上搜了很多资料，现在知道有“fUnitRoot”包的adfTest函数和“tseries”包的adf.test函数可以检验时间序列的平稳性。但是两个函数的参数并不一样。
adfTest（data,lag=,type=""）,adf.test(data,alternative="",k=）
我现在想知道该如何选择哪个函数进行检验，假如是选择adfTest的话，那么其type参数和lag参数又该怎么选择呢？
还有，为什么adf.test没有选择ADF检验类型的参数呢？两个函数之间的区别是什么？求大神帮帮忙啊！
下面是数据。

年份	GDP	年份	GDP	年份	GDP	年份	GDP
1952年	679.1	1968年	1744.1	1984年	7278.5	2000年	100280.1
1953年	824.4	1969年	1962.2	1985年	9098.9	2001年	110863.1
1954年	859.8	1970年	2279.7	1986年	10376.2	2002年	121717.4
1955年	911.6	1971年	2456.9	1987年	12174.6	2003年	137422
1956年	1030.7	1972年	2552.4	1988年	15180.4	2004年	161840.2
1957年	1071.4	1973年	2756.2	1989年	17179.7	2005年	187318.9
1958年	1312.3	1974年	2827.7	1990年	18872.9	2006年	219438.5
1959年	1447.5	1975年	3039.5	1991年	22005.6	2007年	270232.3
1960年	1470.1	1976年	2988.6	1992年	27194.5	2008年	319515.5
1961年	1232.3	1977年	3250	1993年	35673.2	2009年	349081.4
1962年	1162.2	1978年	3678.7	1994年	48637.5	2010年	413030.3
1963年	1248.3	1979年	4100.5	1995年	61339.9	2011年	489300.6
1964年	1469.9	1980年	4587.6	1996年	71813.6	2012年	540367.4
1965年	1734	1981年	4935.8	1997年	79715	2013年	595244.4
1966年	1888.7	1982年	5373.4	1998年	85195.5	2014年	643974
1967年	1794.2	1983年	6020.9	1999年	90564.4	2015年	676708