我觉得有时我真的不想回答一些人的问题,因为这些问题,我早都发了帖子,
如ARIMA模型, 我很早就发贴说不能用于中国股市,如果用这是一些垃圾学者在用,如果你看国外的相关paper,没有人用于做金融数据的(最近的paper)
而我们一些人用ARIMA做了,然后问一些问题,觉得ARIMA模型出错了,相关连接http://www.pinggu.org/bbs/thread-377082-1-1.html
模型没有错,错的是你.

统计模型没有错, 错的是大家过于相信软件,以为软件可以为你做出一切,但是软件也是人编写的, SAS有些结果是错误,大家可以看看www.sas.com的解释和改进就明白了.大家不要说中国一些文章用中国股市的数据然后用ARIMA模型, 大家如果看到这种文章首先要排斥,然后看看作者来自什么地方,
一般从国外回来的金融老师和统计老师不用这方法去研究中国股市. 但是一些很烂的老师就没有办法保证他不用,因为他自身都不懂.
即使学统计的老师也是各有专攻,所以大家小心一点,不要受中国一些垃圾学者的影响自己也走到那个队伍中去了.