时间序列具体步骤

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收藏 2017-03-01

是不是先ADF检验，其次协整检验，然后EMC修正。格兰杰因果检验是不是不一定有。然后其中协整检验多变量用JJ检验是指自变量与因变量的综合大于2还是就自变量大于2，是用原序列还是一阶差分平稳序列。EDC修正是用原序列还是一阶差分序列来进行

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2017-3-2 12:15:04

是不是先ADF检验，其次协整检验，然后EMC修正。

——对，也即是协整在不平稳的情况下再做。

格兰杰因果检验是不是不一定有

——对，平稳或协整的时候都不一定有格兰杰因果。

协整检验多变量用JJ检验是指自变量与因变量的综合大于2还是就自变量大于2，是用原序列还是一阶差分平稳序列。

——JJ是指自变量多于两个的情形下用；一般使用原序列来进行，做协整需要同阶单整，也就是原序列在不过度差分的情形，为了平稳使用的差分次数一样。

通常在平稳或协整的情形都是用原序列做模型的。

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