请问各位哥哥姐姐，我要做VAR模型，有4个变量，但不是同阶单整 - 经管之家

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请问各位哥哥姐姐，我要做VAR模型，有4个变量，但不是同阶单整

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收藏 2017-03-30

悬赏 100 个论坛币未解决

ADF检验LNX1是平稳的，然后LNY,LNX2，LNX3都是一阶差分平稳，如果我做VAR，那么我这四个变量是不是不用做协整了？然后能直接用这四个变量的一阶差分序列去建立VAR，检验VAR的稳定性，然后做格兰杰，脉冲分析和方差分析吗？求高手来解答一下，真的非常感谢！！

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胖胖小龟宝

2017-3-30 14:58:05

1.如果数据量不多可以不做平稳性检验
2.如果数据量充足的情况下，四个变量不能直接用个一阶差分序列建模，因为LNX1是平稳的，不能差分，仅仅LNY LNX2 LNX3可差分一次然后建模——但要注意是否有解释意义
或者可以考虑舍弃LNX1，然后将其余变量做协整检验，有协整关系后建模

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