全部版块 我的主页
› 论坛 › 数据科学与人工智能 › 数据分析与数据科学 › R语言论坛
有人做过在DCC-GARCH中加入外生变量吗？
SummerTee
5674 14
2017-04-01
    大家好，有做过在DCC-GARCH中加入外生变量模型的吗？
   均值方差、方差方程中加入外生变量可以通过Rats中的regressors, xreg实现。
   但是在dcc估计step2中加入X外生变量，也就是只考虑X对相关系数的影响。这如何实现呢？有做这方面的吗？欢迎来交流，一起学习啊！
    Rats、R和Matlab软件都可以的，这些软件都有了解一些。

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
SummerTee
2017-4-13 10:34:13
再来求助，有做过dccx的同学吗？Rats、R、Matlab软件都可以，欢迎来交流啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

pdahuangya
2017-9-25 09:23:05
同学，你的问题解决了吗？我近期也在做外生变量对DCC-GARCH模型中相关系数的影响，即研究外生变量对两个时间序列的相关性的影响，我用的R语言，不知道具体该怎样放进去，只有DCCa1和DCCb2系数的估计结果，没有外生变量系数的估计结果。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

SummerTee
2017-10-16 09:57:37
pdahuangya 发表于 2017-9-25 09:23
同学，你的问题解决了吗？我近期也在做外生变量对DCC-GARCH模型中相关系数的影响，即研究外生变量对两个时间 ...
没有解决这个问题，还是不知道怎么在相关系数估计中加入外生变量。
后来改用其他模型了。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

能不跟我一样吗
2018-5-16 09:19:28
pdahuangya 发表于 2017-9-25 09:23
同学，你的问题解决了吗？我近期也在做外生变量对DCC-GARCH模型中相关系数的影响，即研究外生变量对两个时间 ...
你好 我想问下您解决的了这个问题嘛  想请教一下
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

pdahuangya
2018-5-23 09:21:44
能不跟我一样吗 发表于 2018-5-16 09:19
你好 我想问下您解决的了这个问题嘛  想请教一下
还没有解决在相关系数中加外生变量的问题，因为R语言的程序中没有针对方差-协方差矩阵的参数设定，只有对均值方程和方差方程的参数设定。所以目测要进行编程。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群