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3626 2
2017-06-17
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如题,比如,A对C可以有多种渠道进行影响,其中一条是A对B,B对C。那么对C进行方差分解研究各变量对C的影响解释力度,A和B的值分别代表着什么呢?若使用SVAR模型对变量之间的当期关系进行约束再做方差分解,此时,A和B的值又分别代表着什么呢?如果我没有理解错的话,使用SVAR模型后将误差转换为结构冲击,那么此时A对C的脉冲响应函数,和B对C的脉冲响应函数如何理解呢?A对C的冲击中还包括A影响B,B影响C这一渠道吗?

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我的理解是,VAR和SVAR都是内生系统,ABC之间都是互相影响的,在这种假设下,方差分解得出的结果就是两两互相影响的净值,并不存在直接和间接影响之分,即全是只剩下最终影响。
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2017-6-17 14:48:40
我的理解是,VAR和SVAR都是内生系统,ABC之间都是互相影响的,在这种假设下,方差分解得出的结果就是两两互相影响的净值,并不存在直接和间接影响之分,即全是只剩下最终影响。
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2017-7-2 10:44:39
statax 发表于 2017-6-18 11:50
我的理解是,VAR和SVAR都是内生系统,ABC之间都是互相影响的,在这种假设下,方差分解得出的结果就是两两互 ...
好哒,谢谢啦
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