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S&P500收益率不存在ARCH效应
Bryce_w
1758 1
2018-01-09
我在用estat archlm命令检验1982-1983的S&P500对数收益率时发现，这段时间的收益率没有ARCH效应。是因为样本数据太少么？我还想后续对他进行GARCH建模呢，这咋办？
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Bryce_w
2018-1-10 14:26:47
我看到有其他帖子说继续往高阶里试验，一般到10阶左右。主要看GARCH的拟合程度好不好。
详见下面这个链接
https://bbs.pinggu.org/thread-2917998-1-1.html
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