请教建立GARCH途中出现自相关要怎么办 - 经管之家

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请教建立GARCH途中出现自相关要怎么办

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收藏 2018-03-16

计量新手，我做的是365个时序样本的收益率r的波动性分析，想建立一个ARMA或者GARCH模型。
一开始取了序列p=log(r)，都通过了ADF和PP检验，然后到自相关和偏相关检验时出现图1的结果
在引入p ar(1) ar(2)之后的结果为图2
然后查看view--residual diagnostics--correlogram Q-statistics的结果时还是显示自相关性（图3），应该怎么办才好？？
请教各位高手
图1

p=logr的AC PAC.png

图2

logr p ar1 ar2.png

图3

ar后还是自相关.png

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2018-3-16 12:04:36

不是很明白，在建立均值方程时究竟用的是p c p(-1)还是p ar(1)

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2018-3-16 19:54:02

你在做自相关前有没有做差分啊？

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2018-3-16 21:13:41

Bryce_w 发表于 2018-3-16 19:54
你在做自相关前有没有做差分啊？

请问是自相关检验时选择1阶差分，还是将序列先定义为d(r)

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2018-3-16 21:28:52

在做LBQ之前先做最小二乘，图里面是（-15），改成（-1）就行了

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2018-3-17 17:00:01

Bryce_w 发表于 2018-3-16 21:28
在做LBQ之前先做最小二乘，图里面是（-15），改成（-1）就行了

我也用了-1，可是最后做出来的GARCH的系数，α+β大于1，不符合平稳结果/.....

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