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想做a和b1 b2 b3 ...var,a不平稳,b1平稳,b2不平稳,a和b1不协整,a和b2协整后该
楼主
catharine1931
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2018-03-22
研究变量a和一系列b1 b2 b3 ...之间的关系,然后adf检验a不平稳,b1平稳,b2不平稳,再做协整检验a和b1不协整,a和b2协整,之后怎么建立var模型呢,a和诸如b2之类的变量做var稳定性检验,结果都是在单位圆内的,但是a和b1这样的根都是有一个在单位圆以外,,,之后该怎么处理呢?可以剔除掉b1这样平稳的序列吗?a不平稳可能和对应年份受到经济危机冲击有关系,b1是平稳的能不能说明a对它没什么影响啊,如果有影响不是应该随着a的数据波动而变化吗?
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