请问如何使用GMM估计多元线性模型？

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收藏 2018-05-02

悬赏 100 个论坛币未解决

我使用下面的命令直接估计，也能出结果，但是结果显示：no endogenous regressors

【1】ivregressgmm yt x1t x2t, noconstant

后来看帖子都是

【2】ivregress gmm yt x1t (x2t=wt), noconstant

但是估计结果却显示

Instrumented: x2t

Instruments: x1t wt

请问该使用哪种估计？

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全部回复

2018-5-4 08:45:07

你到底要做什么？

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2018-6-8 06:40:12

黃河泉发表于 2018-5-4 08:45
你到底要做什么？

我就是想对变量做一个GMM估计，可是不大会。

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2018-10-1 15:30:12

abcsk 发表于 2018-6-8 06:40
我就是想对变量做一个GMM估计，可是不大会。

其实不太知道你想问什么，GMM应该是需要工具变量的，感觉论坛里很多人都用的是第二种

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