请教一下条件异方差模型的应用条件

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收藏 2018-05-15

问题大概是这样的：首先用某种方法对某一时间序列经行预测，跟实际值比较可以得到一系列残差；然后是否可以借助条件异方差模型对这一系列残差进行预测吗？查到很多资料都是把ARIMA模型和条件异方差模型结合起来，但是可以用其他模型替换ARIMA模型吗？

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2018-5-16 10:28:37

如果是对残差的话其他模型也可以考虑但残差要有GARCH/arch效应
ARIMA后加GARCH这类是因为都是单序列分析

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2018-5-16 19:38:16

胖胖小龟宝发表于 2018-5-16 10:28
如果是对残差的话其他模型也可以考虑但残差要有GARCH/arch效应
ARIMA后加GARCH这类是因为都是单序列分析

也就是说残差只要有arch效应，然后就可以用条件异方差模型建模来预测这一系列残差吗？

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2018-5-21 16:42:07

想问一下，这个残差序列可以是通过excel导入的一系列数据吗？还是说进行该检验时，所用残差序列必须是先用软件进行回归然后再得到的残差序列？

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