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Newey-West法处理后,d.w.等仍然显示有自相关现象,请高手指点
楼主
leehongjin
3273
1
收藏
2009-12-28
在Eviews里做回归的时候,选了Newey-West调整,但是不太清楚的是这个只是对异方差进行了调整,还是对异方差和自相关都进行了调整?发现调整之后有些回归结果的DW值还是不能通过检验。另外,如果只是关心自相关现象,而且数据也表明不存在异方差,那么可否只用广义差分迭代的方法?请高手指点!
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全部回复
沙发
胖胖小龟宝
2015-4-9 14:12:12
1.D-W用于检验自相关,不是用来检验异方差(异方差可用怀特检验)
2.D-W仅适用于一阶自相关,高阶自相关无法检验
3.消除自相关可用广义差分
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