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利率互换计算题
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凌晨星9
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2018-11-09
汇丰银行与一家香港公司JAW签订了一张利率互换合约。根据该合约,汇丰银行收取10%的年利率,支付6个月期的LIBOR,本金为<a href="tel:1000">1000</a>万美元,为期5年,每6个月支付一次。假设JAW未能进行第6次支付,当时所有期限的利率都为8%(按半年复利)。金融机构的损失为多少?(假设第3年年中6个月期的LIBOR为9%/年。)
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