全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
3812 3
2018-12-30
现有被解释变量Y,解释变量A,B,C,在eviews里做ols,修正了自相关后,发现存在异方差,(如图中右表和中间的表)请问应该怎么修正呢?
取对数好像不可行了??因为A,,B,C三个变量单位都是%.
另外,用加权最小二乘法只能进行一个变量的加权,不知道该如何处理。
如果做var模型,(图中最左表)应该怎么看滞后期数?好像一般都是看*号?不太懂表内容的含义。
麻烦各位大佬帮帮忙!!!
非常感谢您~~~[em44][em44]
好人一生平安!!

1.jpg

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2018-12-30 15:43:34
var模型结果图如下,初学时间序列模型,在百度上搜了很多ppt看,但是还不太懂怎么分析结果,不知道能否指下路??
附件列表
3.jpg

原图尺寸 137.15 KB

3.jpg

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2018-12-30 15:51:40
okab 发表于 2018-12-30 15:37
现有被解释变量Y,解释变量A,B,C,在eviews里做ols,修正了自相关后,发现存在异方差,(如图中右表和中间的 ...
BoxCox
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2018-12-31 16:10:19
正直者之死 发表于 2018-12-30 15:51
BoxCox
非常感谢您!!![em17]
再请问一下如果做var模型时,原序列不平稳,一阶差分平稳,但是在确定滞后阶数时发现零阶时AIC、SC均最小,这种情况下做格兰杰检验发现变量对应p值都>0.05,属于外生变量,新的VAR模型将要引入外生变量,该怎么引入呢?原外生变量C还保留吗?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群