全部版块 我的主页
论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
6117 9
2006-03-04
<P>请教:对于B-S方程,他已经有显示解了,为什么要用数值解法?比如有限差分法?</P>
<P>实在不大明白</P>
<P>谢谢大家!</P>
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2006-3-4 22:36:00
数值方法是针对BS模型的另种形式,偏微分方程。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2006-3-4 22:59:00
B-S方程本身不就是一个偏微分方程了么?其他方程指的是什么呢?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2006-3-4 23:04:00

BS模型另种形式是B和S在其论文中给出显性解的形式,随便找本金融工程的书都有这内容。

偏微分方程不一定可以求得出解的,所以常要用数值解法,也有本书,叫偏微分方程的数值解法,去书店找找。

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-6-16 21:16:13
正在学习中
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-6-16 22:24:51
The most important output of BS models is not closed form formulas, but the PDE.

You can use the same PDE to price other variants (such as Asian, Barrier, etc) with modified final / boundary conditions, given that the same assumptions applied.

(Not sure if the original poster is still interested in the topic as it's 4 years ago....)
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群