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双向固定效应的Heckman两步法
几哈三
12134 15
2019-08-12
悬赏 30 个论坛币 已解决
各位大佬，想请教一下，我的数据是短面板，想采用双向固定效应模型，添加了个体层面和时间层面的固定效应，但是有样本选择偏误，需要使用Heckman两步法，请问固定效应模型怎么使用Heckman两步法。
比如 我的被解释变量是y 解释变量 x1 x2 x3 heckman第一步的虚拟变量是z 解释变量x1 x2 x4
想请问stata语句应该怎样写
因为是双向固定效应 xtreg y x1 x2 x3 year1-year8, fe r这个应该怎么放入Heckman当中

还有一个小问题，我只知道Heckman的一步完成语句
heckman y x1 x2 x3, select(z=x1 x2 x4) twostep
请问如果要分开写语句 先写probity 应该怎么分开写呢 谢谢大家

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888222 查看完整内容

用两阶段法你必须先把你的数据处理好，回归变量里面不能有缺漏值，但是可以为0，换句话说 Z x1 x2 x3 这几个变量里面不能有缺漏值但是可以为0. 第一步 用 Probit 进行回归 然后gen invmillsss=normalden(p3)/normal(p3)/*获得逆米尔斯比率*/ 第二步 将逆米尔斯比率放入回归方程 用reghdfe 命令进行回归 （这个命令可以同时控制多个固定效应） 具体命令在附件中 有问题可以咨询
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888222
2019-8-12 10:24:46
用两阶段法你必须先把你的数据处理好，回归变量里面不能有缺漏值，但是可以为0，换句话说 Z x1 x2 x3  这几个变量里面不能有缺漏值但是可以为0.
第一步 用 Probit  进行回归
然后gen invmillsss=normalden(p3)/normal(p3)/*获得逆米尔斯比率*/
第二步 将逆米尔斯比率放入回归方程
用reghdfe 命令进行回归  （这个命令可以同时控制多个固定效应）
具体命令在附件中
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mannlee
2019-8-13 14:32:05
For the methodology, see the following article:
Estimating Panel Data Models in the Presence of Endogeneity and Selection (with Jeffrey M. Wooldridge), Journal of Econometrics 157, August 2010, pp. 375-380.

You can find the Stata do-files that were used to implement the parametric estimators from the website below:
http://myweb.fsu.edu/asemykina/two_step_se_parametric.do
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888222
2019-8-13 16:42:44
这个很简单啊  
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888222
2019-8-13 16:44:10
这个很简单啊 ，我可以吧命令写出来以文件的形式上传，你购买就可以啦 30个论坛币
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wangluheng
2019-8-13 21:33:04
888222 发表于 2019-8-13 17:03
用两阶段法你必须先把你的数据处理好，回归变量里面不能有缺漏值，但是可以为0，换句话说 Z x1 x2 x3  这几 ...
您好，已经购买了您上传的程序，想请教一下个体固定效应应该如何控制呢？
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