在金融资产均衡定价的两期模型中，V’表示代表性经纪人末期（1期）的边际效用，U’表示代表性经纪人初期（0期）的边际效用，C0，C1分别表示0期、1期的总量消费，Zk表示某证券k 1期的支付（向量），Pk表示均衡时该证券的价格，E（.）表示期望值
有：Pk=E[V’（C1）/U’（C0）Zk]

问：有没有关于代表性经纪人的这个边际效用比值大小（即：V’（C1）/U’（C0））理论与实证方面的研究？