急！求指教！！！关于ARCH效应！拜托了！ - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

急！求指教！！！关于ARCH效应！拜托了！

1263

5

收藏 2020-02-09

做完对数一阶差分后<br>
序列表明ADF平稳<br>
但是自相关和偏相关是这种结果<br>
可以认为存在ARCH效应吗

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2020-2-9 15:09:08

RachelJyc 发表于 2020-2-9 14:16
做完对数一阶差分后&lt;br&gt;
序列表明ADF平稳&lt;br&gt;
但是自相关和偏相关是这种结果&lt;br&gt;

这是ADF

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-2-9 15:09:34

RachelJyc 发表于 2020-2-9 14:16
做完对数一阶差分后&lt;br&gt;
序列表明ADF平稳&lt;br&gt;
但是自相关和偏相关是这种结果&lt;br&gt;

这是偏相关和自相关

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-2-11 20:49:25

RachelJyc 发表于 2020-2-9 14:16
做完对数一阶差分后&lt;br&gt;
序列表明ADF平稳&lt;br&gt;
但是自相关和偏相关是这种结果&lt;br&gt;

ARCH效应针对的是无相关性序列的平方具有相关性哦，检验时要保证序列首先是无相关性的，然后再检验它的平方看是否存在相关性

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-2-11 21:24:57

冰枫冷羽发表于 2020-2-11 20:49
ARCH效应针对的是无相关性序列的平方具有相关性哦，检验时要保证序列首先是无相关性的，然后再检验它的平 ...

所以我这个算是有相关性假如我的肚对数收益率序列是r 然后是不是做r c ar(1)回归，然后检查残差平方是否相关，然后再检验arch效应，最后确立GARCH模型

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-2-12 02:59:04

RachelJyc 发表于 2020-2-9 14:16
做完对数一阶差分后&lt;br&gt;
序列表明ADF平稳&lt;br&gt;
但是自相关和偏相关是这种结果&lt;br&gt;

思路是对的，至于是否做ar1，要检验拟ar1后的模型残差是否已经提取完毕线性信息，如果提取完之后，就对残差的平方做ARCH检验

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群