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稳健性检验，改变计量方法
fou9527
13928 11
2020-03-14
各位大神，请问基准回归用的是固定效应，那么可以用随机效应来做稳健性检验吗
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Sea.Zeng
2020-3-14 10:55:49
一般不可以，经济意义都变了。
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fou9527
2020-3-14 10:59:55
Sea.Zeng 发表于 2020-3-14 10:55
一般不可以，经济意义都变了。
可是我看有的论文里就是基准回归用的固定效应，然后用ols 做的稳健性检验，不是很明白，希望大神可以讲解一下
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Sea.Zeng
2020-3-14 11:05:30
fou9527 发表于 2020-3-14 10:59
可是我看有的论文里就是基准回归用的固定效应，然后用ols 做的稳健性检验，不是很明白，希望大神可以讲解 ...
固定效应回归也是OLS回归的一种。你说的稳健性检验中的OLS，应该是指基本回归用的是面板数据，稳健性检验用的是截面数据吧？既然基本回归已经证明了，这种影响在面板数据中存在，那么这种影响在截面意义上可能也存在，所以这样做是可以的。至于随机效应，和前面的并不是一回事。稳健性检验的方法，一般是改变样本数量，变换变量形式，修改模型等等。但修改模型并不是随意去修改，至少要保证经济意义存在（比如Probit模型改成Logit模型或者线性概率模型，这都是可以的；但是固定效应改成随机效应，我个人认为是不行的）。
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Sea.Zeng
2020-3-14 11:11:47
fou9527 发表于 2020-3-14 10:59
可是我看有的论文里就是基准回归用的固定效应，然后用ols 做的稳健性检验，不是很明白，希望大神可以讲解 ...
而且随机效应模型不像固定效应模型那样广泛适用。要用随机效应模型，至少要通过豪斯曼检验。
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fou9527
2020-3-14 11:13:02
Sea.Zeng 发表于 2020-3-14 11:05
固定效应回归也是OLS回归的一种。你说的稳健性检验中的OLS，应该是指基本回归用的是面板数据，稳健性检验 ...
好的，谢谢大神，再问一下，基准回归用双向固定效应，然后用LSDV做稳健性检验可以吗
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