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2020-04-05
原方程xtreg Y X1 X2 ,fe 回归结果显示X1、X2系数均为正且显著,符合预期。
但考虑到X1对Y的影响,有一部分是X1通过影响X2从而影响Y,因此加入交互项X1X2。
尝试xtreg Y X1 X2 X1X2 ,fe  回归结果显示交互项系数为正且显著,但X1不显著,X2系数变成了负数。
后来又尝试了去掉X2,直接 xtreg Y X1  X1X2 ,fe  回归结果又挺好了,X1和交互项系数都为正且显著。
问题:
1.这种情况下我可以用用最后一个方程,即去掉X2吗?(xtreg Y X1  X1X2 ,fe )
2.如果必须保留X2,在对xtreg Y X1 X2 X1X2 ,fe的回归结果解释时,可以只解释交互项,变量X1、X2不解释吗?
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2023-4-26 17:01:41
第一种是不恰当的,因为本质在回归里X1和x2地位等同,不能去掉。第二种说法我在不同网页见过不同说法,但都承认了交互项是最重要的变量。在《中国碳市场的碳减排效应研究———基于市场机制与行政干预的协同作用视角》这篇文章中,有几个表格也是X1不显著,但交互项显著,作者就汇报了有影响。这样也对,因为本质上交互项加入就是确认有没有其他变量干扰的。
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