债券正处于两次付息日之间——这时常态，直接求时间长度然后换算成年不就好了？
数据很多，要一个个处理超级麻烦——要简单的话直接到中债网下载，都不用你估计了，多省事？数据多，写几个循环不就好了？
久期调整模型——Nelson-Siegel模型拟合利率期限结构，需要这样的模型吗，实在不太清楚。。。

1# 舍予
用Matlab编程处理

处于付息日之间： 2楼说的应该就是我们一般的做法吧， 我是把日期用拆鞋带法拆开的，每一个付息日是一个点
数据很多，要一个个处理超级麻烦： 我也是从Chinabond上下的数据，分成OTC的和EXCHANGE的 要分别来看，但是你不要下最后的曲线数据 我认为还是下结算价 或者bid-ask报价
久期的调整我也不是很明白，我自己全用YTM做横轴，收益率是纵轴，用MATLAB 做的，模型可以随便了，N-S可以 你用中债的Hermite也可以试试

4# skylar_wang
关于用久期进行调整，是因为看了一篇金融研究上的论文中一段话：
“根据修正久期的经济含义，在不考虑其他因素的情况下，一般固息国债剩余期限越长，修正久期越大，相同利率变化造成的国债价格波动就越大。目前我国国债数量仍相对有限，且多集中在中短期，长期国债数量较少，因此，借鉴国外研究成果，本研究采用修正久期倒数对不同期限品种国债价格误差进行调整，同时，为提高计算的灵敏度，实际求解中将价格误差的单位由‘元’放大到‘分’。调整后的目标函数为：（见附件）

不过我现在打算放弃这一做法，因为实在是不知道怎么操作。而且我觉得我的这一选题从一开始就是个错误，我的matlab等等实在是太差劲了。拟合对我来说远没有楼上说的轻松……

说的是周子康2008年那篇文章吧。
我觉得他们这段话说得有点问题。他们那个“实际求解中将价格误差的单位由‘元’放大到‘分’”，等于废话，求极值跟单位有啥关系，乘以100万也是这个结果阿。
这个久期调整不过是做非线性最小二乘时让短期的误差权重更大点，没太多更深意义。该久期就是各债券计算出来的久期，不包含参数。
这工作实际意义不是很大。现在好多公司都做了期限结构，用现成就差不多了