求助一个接近单位根的点

2007

收藏 2010-06-07

我选取了沪深300 、黄金价格、货币供应量、汇率、GDP、A50、道指做VAR，无论怎么弄数据（60个月的数据),都会出现一些接近于1的数值，比如0.98啊，0.99啊，烦透了，请问各位，这是怎么回事呢，是不是开始就错了？这样能做误差修正模型吗？
数据我取了对数，都是一阶平稳的，都能有协整关系，就是VAR的检验，出现于接近1的值，各位帮看看吧
谢谢了

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zhaomn200145

2010-6-7 15:30:18

这种应该叫做near unit root吧，不是数据的问题。

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yufeng868

2010-6-7 17:05:37

请问版主，这个要怎么解决呢？谢谢你 2# zhaomn200145

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yuzhaoyu

2010-6-7 18:35:15

1# yufeng868

大哥你能不能用更加专业点的术语把问题说清楚我看半天都不知道你在说什么呢呵呵

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yuzhaoyu

2010-6-7 18:37:59

1# yufeng868

你是想说对方根图啊只要小于1 var系统是稳定的这个是做脉冲的前提跟你做误差修正模型没关系！！！

误差这个是在协整的基础上去做因为协整是想研究不平稳的时间序列的长期的关系而误差修正的出发点是为了研究短期的关系

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yufeng868

2010-6-8 20:33:45

思路是这样吧
n个变量做VAR，都是I（1）的，所以，可能存在协整，所以，先做VAR模型，然后检验协整，通过，就可以做VCEM，但是，问题就是出在在做VAR的时候，有协整关系，但有接近单位根的值，就是那个单位圆图上出现接近1的值，所以，就在考虑，如果这样做VCEM，是否错误，是否有真正的协整关系？VAR模型是否平稳？是否有实际意义，就这样，呵呵，我想我说的还是比较清楚吧，可能南方人天性表达差些，以后改进 5# yuzhaoyu

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