恩德斯的书上这么说的,在不同单整阶数的变量组中,发现存在长期均衡关系也是可能的。
假设X1t 和X2t都是I(2)而X3t是I(1).说明X1t, X2t,X3t 不存在长期协整关系。
但是因为X1t和X2t 是 I(2),所以 这两个变量的线性组合应为CI(2,1),也就是此线性组合是I(1)的。
所以,这个线性组合与X3t可能是协整的。
具体怎么操作,这个我还没看。但是可以根据书上说的 参照 LEE和 Gragner 的(1990) 的多重协整。 如果你有时间,不着急写论文的话,那么看看这个可以增加你论文的牛逼性。
个人观点。轻拍。。。