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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
14392 9
2010-06-10
悬赏 5 个论坛币 未解决
多个变量进行协整检验的条件是:
1、多变量回归时,被解释变量的单整阶数要小于等于解释变量的单整阶数
2、解释变量之间要单整阶数相同
3、只有一个被解释变量和一个解释变量时,两者的单整阶数要相同。

那么,满足被解释变量的阶数小于解释变量的阶数,解释变量之间单整阶数相同的情况时,协整检验怎么做呢?
求达人解答:
1)是否就是像所有变量单整同阶的处理方法一样,直接JJ检验?若不是,方法是什么?

2)若用JJ检验,在EViews软件中,依次点击Quick-Group Statistics-Cointegration test,在出现的窗口中输入序列名,点击OK,在出现的窗口中,左边关于常数项和趋势项的选择,怎样确定点选哪一个?Lag Interals下面滞后区间怎么确定?
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2010-6-10 22:54:27
自己顶一个,达人快来!吼吼!!!!!
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2010-6-10 23:45:36
1)是否就是像所有变量单整同阶的处理方法一样,直接JJ检验?若不是,方法是什么?

肯定不能在Eviews中直接处理。因为JJ检验的基础是误差修正模型,而Eviews中缺省的误差修正模型是用误差修正项和自变量一阶差分滞后项做解释变量。由于单整阶数不同,二阶以上单整的序列即便一阶差分也不平稳,因此会使误差修正模型的估计结果存在伪回归问题。
我本人并未尝试过这一问题。具体方法恳请高人提示。
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2010-6-10 23:46:39
多变量用JJ检验没错,截距项,常数项,那个根据你研究需要选择,滞后一期,二期,好像是慢慢变,直到达到某个要求(还是跟一个信息量大小有关)。。去年学的,很久没用,记不大清。希望有人给你准确回答,,要不然建议你去找不实验指导教程看。
Eview操作有点难,加油!
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2010-6-14 09:27:27
请问一下,你的多变量之间的协整检验的条件出处是哪,我在写一篇关于长期均衡关系的课程设计,需要理论支持,可以告诉我一下吗,我看到一些关于协整关系的文章,有告诉怎样确定JJ 检验的参数的确定的。
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2010-6-17 20:21:34
5# lhx221
多变量之间的协整条件的是在论坛看到的
JJ 检验的参数的确定问题我也不懂
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