协整检验出现奇异矩阵

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收藏 2020-05-14

求助各位大神，建完VAR后为什么协整检验会出现奇异矩阵，我的样本量从1994-2018，变量预计选取3-4个，结果都是奇异矩阵。

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2020-5-16 10:50:30

滞后阶数太长，样本太少。

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2020-5-23 23:20:30

crystal8832 发表于 2020-5-16 10:50
滞后阶数太长，样本太少。

十分感谢！但是我后来把数据换成1992-2018年，而且滞后阶数把var从3调到1，进而把johansen滞后阶数调到0都是显示奇异矩阵，这是怎么回事呢？

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2020-5-24 11:57:21

15930753991 发表于 2020-5-23 23:20
十分感谢！但是我后来把数据换成1992-2018年，而且滞后阶数把var从3调到1，进而把johansen滞后阶数调到0都 ...

你试试两个变量

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2020-5-24 22:36:59

crystal8832 发表于 2020-5-24 11:57
你试试两个变量

嗯嗯，好，谢谢！

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