收益率序列不存在相关是不是就不可以建立ARMA模型？ - 经管之家

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收益率序列不存在相关是不是就不可以建立ARMA模型？

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收藏 2020-06-23

收益率时间序列自相关检验不存在自相关，一阶差分存在自相关我想问一下这样是不是不能建立ARMA模型了？

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2020-6-25 03:53:16

xcc790079 发表于 2020-6-23 15:28
收益率时间序列自相关检验不存在自相关，一阶差分存在自相关我想问一下这样是不是不能建立ARMA模型了？
...

如果真的不存在的话是不能建ARMA的，但有时候这种axf和pacf会有偏差，从图上看是不存在，像白噪声序列

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2020-6-25 09:25:21

原序列无相关，一阶差分相关感觉好奇怪啊

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