想问下楼主，engle1987的文章是哪篇啊?我现在也在编一个变种的arch-m模型。头很大啊，你能给我教教matlab中该怎么编吗?你是用什么软件编的?

2# 论坛推广软件
Robert F. Engle 1987年的文章啊，
1. "Econometric Forecasting - A Brief Survey of Current and Future Techniques," (C.W. J. Granger), in Forecasting in the Social and Natural Sciences, ed. K.C. Land and S.H. Schneider, (Reidel Publishing Co., 1987), 117-140.
2. "Transportation Costs and the Rent Gradient," (with N. Edward Coulson), Journal of Urban Economics 21 (1987): 287-297.
3. "Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model," (with David Lilien and Russell Robins), Econometrica 55 (1987): 391-407.
4. "Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing," (with C.W.J. Granger), Econometrica 55 (1987): 251-276.
5. "Forecasting and Testing in Co-integrated Systems," (with Sam Yoo), Journal of Econometrics 35 (1987): 143-159.

我在他老人家的个人网站上找的，呵呵，不过没有下载链接。

我看的是他的"Measuring Risk Aversion From Excess Returns on a Stock Index," (with R. Chou and A. Kane), Journal of Econometrics 52 (1992): 201-224.
就是我问tvp GARCH-M的原因，就是文中的方法如何实现的。

tvp-GARCH的程序，LeSage的MATLAB工具箱里有现成的，Chang-Jin Kim and Carles R. Nelson的State-Space Models with Regime Switching第六章也有现成的程序。

我还没达到很轻松的把自己的想法编成程序的地步，哈哈。大部分时间都是在看别人的代码，然后改改，而且我基础薄弱，得慢慢学习。

欢迎交流，有事联系！

请问楼主，您知道garch工具箱在MATLAB的什么位置吗？您的代码运行是在代码窗口运行的吗？我也在看这方面的，云里雾里！

我用的这个工具箱是le Sage的空间计量那个包里的。http://www.spatial-econometrics.com/ download里，自己下一下吧！
4# gqland

多点程序讨论就好了