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[求助] 如何求tvp-GARCH-M

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收藏 2010-07-25

悬赏 5 个论坛币未解决

分别有看Chang-Jin Kim and Carles R. Nelson的State-Space Models with Regime Switching和Ray Chou,Robert F. Engle and Alex Kane,(1991)"MEASURING RISK AVERSION FROW EXCESS RETURNS ON A STOCK INDEX"。
我想对tvp-GARCH-M进行估计，第一本书的第六章里有tvpgrch程序，但是如果是GARCH-M的话该如何估计呢？M的参数是状态向量。

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2010-7-25 17:05:24

用卡尔曼滤波就可以了，只是在garch加入了一个均值变量，和一般的Garch-M一样的估计

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2010-7-25 18:26:39

2# xuelida

谢谢斑竹回复，不过我也知道应该用卡尔曼滤波做，但是具体的操作过程还不太熟悉。
因为需要考虑的波动项也是待估计的，而要求的他的系数是状态变量，这样我就有点懵了。呵呵
可以用哪个程序，需要怎么用，还望版主明示！
Thank you for your patience!

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2010-7-29 16:27:03

貌似用EVIEWS能做来着。。。偶做的TVC+ECM就是用那个做的。。。

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2010-7-29 20:30:09

4# 若若锐爪

貌似eviews的logl可以做，兄弟可否发点代码学习学习。

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