如何用GARCH(1,1)估计B-S公式中的标准差？

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收藏 2006-05-07

用GARCH(1,1)模型估计标准差是相对比较准确的方法，但是步骤是如何的呢？我知道如何使用GARCH模型，但是如何对股票收益率按照GARCH调整后的收益率估算收益率标准差呢？什么软件可以比较简便实现？我会用EVIEWS,R,S-PLUS，多谢了！

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2006-5-7 21:18:00

EVIEWS里边不是有GARCH model么？按照步骤来就行了

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2006-5-10 21:49:00

你都看到这个问题了，那么肯定是从HULL的书中看到的吧！

赫尔的书中已经对这个问题的理论作出了充分的说明，至于实现的问题MATLAB能简便的实现

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2006-5-11 12:51:00

mathematic 比MATLAB还方便！！！，还有详细步骤

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