请教关于GARCH模型选择的问题 - 经管之家

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请教关于GARCH模型选择的问题

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收藏 2010-08-15

我用GARCH模型选择不同的分布做出来的结果，怎么评价？
或者说选取哪个滞后阶，哪个分布的模型好些，其评价标准是什么？
请指点一下

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2014-10-29 15:17:45

选择标准是模型不再存在arch效应，具体是选择t分布还是正态分布，这个没有标准，因为不知道实际分布是什么分布，一般假定正态分布

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