请教关于GARCH模型选择的问题 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件

请教关于GARCH模型选择的问题

1987

1

收藏 2010-08-15

我用GARCH模型选择不同的分布做出来的结果，怎么评价？
或者说选取哪个滞后阶，哪个分布的模型好些，其评价标准是什么？
请指点一下

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2014-10-29 15:17:45

选择标准是模型不再存在arch效应，具体是选择t分布还是正态分布，这个没有标准，因为不知道实际分布是什么分布，一般假定正态分布

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群