求助：如何处理？

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收藏 2010-10-30

现利用面板数据研究两个变量之间的关系，两个水平变量都是非平稳，但经过一阶差分之后都平稳，表明2个变量都是一阶单整。然后我现在又用JHANSEN检验，两者存在协整关系。如果直接回归肯定是错的，因为会出现伪回归。试问，我该如何建立协整的误差修正模型呢？？

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2010-10-30 20:48:50

哪位做过这方面的研究，请帮帮忙，非常感谢！

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2010-10-30 20:54:47

协整以后，就可以直接回归了。然后，再做误差修正模型。协整反映的是长期均衡关系，而误差修正模型则能反映长期均衡和短期波动之间的关系。

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2010-10-30 21:00:05

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2010-10-30 22:23:03

不是很理解哎。这是面板数据，这种情况直接回归可以不？？

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