[求助]向高手请教VAR模型滞后阶数的确定 - 经管之家

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[求助]向高手请教VAR模型滞后阶数的确定

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收藏 2006-08-16

我用EVIEWS5.0建立了一个VAR模型，用lag structure 中的lag length criteria 确定VAR模型的滞后阶数，从结果看，如按SC准则，应取2；按AIC和FPE准则，应取3；按LR准则，应取18。请教高手，我应该按哪个准则取滞后阶数呢？

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2006-8-16 12:31:00

一般从最大滞后阶数开始做lag exlusion检验,选择最优好的滞后阶数。

比如楼主的情况可以从滞后18期开始做，一直做到一阶滞后

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