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计量经济学与统计软件
关于VAR模型滞后阶数的确定的一些问题
楼主
史小嫣
6813
2
收藏
2015-08-08
问题1 :我的原始序列是不平稳的,一阶差分后平稳,我用原始序列进行协整检验对吗?
问题2:用原始数据和差分数据进行协整检验,发现都是是协整的,我应该用一阶差分的数据建立VAR模型吗?
问题3:用一阶差分建立了VAR模型,在Lag Length Criteria输入数据是只能输到4,输入5提示我 log of non positive number,应该是我的数据不够长,输入4的结果如下
这种结果可以确定我的滞后阶数是4对吗?
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全部回复
沙发
胖胖小龟宝
2015-8-11 13:50:21
个人觉得VAR要求平稳,如果差分后平稳用差分序列吧;如果一阶单整,有协整关系可以用原数据做VEC的。
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藤椅
jg_555
2019-4-18 21:00:41
请问楼主,您这个问题解决了吗?
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