VAR模型滞后阶数的确定 - 经管之家

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VAR模型滞后阶数的确定

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收藏 2013-11-05

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本人菜鸟，最近在自学VAR模型，在确定模型滞后阶数的时候遇到了问题，即：（1）如下左图：在创建VAR模型时，Lag Intervals for Endogenous应该如何确定？1 2 和 1 3出来的结果不一样，应该如何去舍？
（2）如下右图：问题一解决后，Lags to include 是不是要不停的试，然后根据AIC准则和SC准则确定滞后阶数？
本人用的是Eviews6,急求，在线等，谢谢！！！

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2013-11-5 10:47:58

软件上有滞后期的选择有大约五六个标准选择1-2或1-3都试一下关键是看哪个给出滞后期的选择标准一致然后还要看你确定好的模型的稳定性即单位根是否都在圆内

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2013-11-5 10:51:43

一般VAR(2)足以， lag 准则那个是辅助判定的。稳定的var可以脉冲，非稳定的var能预测

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2013-11-5 10:56:45

hexin2565 发表于 2013-11-5 10:47
软件上有滞后期的选择有大约五六个标准选择1-2或1-3都试一下关键是看哪个给出滞后期的选择标准一致 ...

好的我来试试

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2013-11-5 10:58:09

gssdzc 发表于 2013-11-5 10:51
一般VAR(2)足以， lag 准则那个是辅助判定的。稳定的var可以脉冲，非稳定的var能预测

谢谢

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2013-11-5 19:06:34

hexin2565 发表于 2013-11-5 10:47
软件上有滞后期的选择有大约五六个标准选择1-2或1-3都试一下关键是看哪个给出滞后期的选择标准一致 ...

每一个VAR（P）模型中，Lag to include都选择足够大，根据AIC值和SC值同时达到最小原则，判断达到最小时Lag是否与P一致?

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