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VAR模型中滞后阶数的确定
eda1993
28220 15
2016-04-18
用eviews6.0做VAR模型，我的样本量有860多个。lags to include默认出来是8。

但我自己填lags to include的时候，填4出来的最佳滞后期是4，填8最佳滞后期是8，填12是12，但是填到大于18的数出来的结果都是17最佳了。

所以我应该选择17作为最佳滞后期吗？？会不会太多了？因为我参考的同类文献（样本量为600）他们的滞后阶数都是2.


先谢过各位大神！！
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胖胖小龟宝
2016-4-18 16:35:33
你看看是不是平稳序列  如果是的话 滞后期长也是有可能的  但一般不建议选滞后期太长的
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eda1993
2016-4-18 16:52:07
胖胖小龟宝 发表于 2016-4-18 16:35
你看看是不是平稳序列  如果是的话 滞后期长也是有可能的  但一般不建议选滞后期太长的
感谢回复！！
原来的数据不是平稳的，我取了一阶差分后平稳了，VAR模型也是用的平稳后的数据。
那我应该将滞后期取多少呢？可以参考文献取2阶吗？
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静至飞舞
2016-4-19 09:31:05
有一个确定滞后阶数的LR检验不知道可不可以用，是从最大的滞后数开始，比较LR统计量和5%水平下的临界值，如果拒绝原假设，则表示统计量显著，此时表示增加滞后值能够显著增大极大似然的估计值，否则接受原假设。每次减少一个滞后量，直到拒绝原假设。
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eda1993
2016-4-19 17:04:13
静至飞舞 发表于 2016-4-19 09:31
有一个确定滞后阶数的LR检验不知道可不可以用，是从最大的滞后数开始，比较LR统计量和5%水平下的临界值，如 ...
感谢回复！我搜了一下怎么在eviews里面进行LR检验，还是有点摸不着头脑。

论坛里有位大神说的是”LR检验应该只能用应用于一个等式吧，你把VAR拆开就可以进行检验了“，在谈及怎么拆开VAR的时候他说的”VAR使用最小二乘估计的，普通回归也是这么估计的，你只需要依次把被解释变量进行普通估计就行“，
我还是不大明白，怎么把被解释变量进行普通估计然后使用LR检验呢？
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静至飞舞
2016-4-19 18:24:21
我想应该是这样的，首先你先做VAR回归，然后点击View---Lag structure(滞后结构检验)----下面有5种方式，比如说lag length criteria（滞后长度检验）----设定一个滞后阶数-----得到结果，看是否通过检验
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