急啊，VAR模型滞后阶数的确定，多谢!

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收藏 2011-06-08

做了个VAR模型，不知如何确定滞后除数，请高人指教，多谢啦! 直接上图吧，第一张是Lag Length Criteria结果，第二张是滞后两阶的检验结果，第三张图是滞后一阶的检验结果。

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2011-6-8 18:32:55

依据你第一幅图，通过显著性检验最多的是二阶，当然就选这个。
见易丹辉的操作教程。
而且你看你的两个模型的评价指标，AIC和SC的值越小越好，调整R平方越大越好，显然你用二阶建立的模型要好。r
如果对答案满意，给点积分吧，O(∩_∩)O~

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2011-6-22 10:45:03

楼主确定滞后阶为1或2后，首先1、要分别对VAR（1）、VAR（2）进行稳定性检验（可用单位圆），如果都在单位圆里面 2、比较VAR(1)、VAR(2)的排滞检验，如果发现两个变量中VAR（2）的结果被排滞的滞后阶较少，就选VAR(2) 3、假如还比较不出来，那你就看两个VAR模型的各个系数吧

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2011-12-15 22:57:04

请问随着滞后阶数增加，最优滞后阶数的AIC也在减小，又怎么选择。

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