做var的时候，我有两个时间序列，一个是平稳的，另一个是一阶单整的。
做var的时候，有两种做法：
第一种：先把所有时间序列都变成平稳的，然后建立var模型？
第二种：让平稳的时间序列和一阶单整的时间序列建立起var，然后发现var（1）是模型稳定的。

我不知道那种做法是对的？
我觉得如果在建立var的时候，所有时间序列都是平稳的，那么放在一起形成的var不就模型平稳了吗？那样，滞后阶数的确定还有意义吗？除非，当所有单个时间序列都是平稳时，组成的var也有可能不平稳，在这种情况下，再看滞后p阶能不能让模型平稳。
糊涂了，数据平稳和模型稳定的区别？我搞不清了