全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
12946 8
2018-01-05
我在做5个变量的VAR模型,数据为日数据,在确定最佳滞后阶数的时候,出现如下图结果,此时的最佳滞后阶数应该选择多少呢?求指教,着急。
EViews_Lags.png
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2018-1-5 15:12:09
额……不能说很大,但我觉得5阶会比较好点

个人意见  仅供参考
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2018-1-5 15:41:08
根据你的结果,如果选择最简单的SC准则的话,只要滞后5阶就可以了,HQ准则需滞后7阶,LR、FPR和AIC准则需滞后19阶。选择SC准则的话可能会过于简单,若选择滞后19阶的话,将损失较多的样本容量。事实上,研究表明SC和HQ准则提供了对真实滞后阶数的一致估计,而FPE和AIC准则可能高估滞后阶数,所以最好的办法是选择折中的滞后阶数,比如滞后8阶等。这个滞后阶数需要你自己进行检验,最好选择的滞后阶数要能够刚好保证扰动项为白噪声。具体内容可参考陈强老师的《高级计量经济学及Stata应用》这本书。希望能够对你有所帮助。最后,预祝研究顺利。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2018-1-5 15:44:26
滞后阶数为5阶的话会使得模型过于简洁,若滞后19阶的话将损失较多的样本容量。最好的办法是选择一个折中的阶数,比如滞后8阶等。这个滞后阶数最好要刚好保证扰动项为白噪声。详细过程可参考陈强老师的相关书籍。希望对你有所帮助。预祝研究顺利
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2018-1-5 19:02:05
我好像看到认识的人了哈哈哈 还有 楼上很详细很专业 要一阶一阶试过来的最好
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2018-1-5 22:23:41
胖胖小龟宝 发表于 2018-1-5 15:12
额……不能说很大,但我觉得5阶会比较好点

个人意见  仅供参考
谢谢解答,如果写论文,将这个结果表格放上,阐述自己选择滞后5阶说的过去吗?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群