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股票日波动率 月波动率 年波动率 如何计算？
yaya6002003
133896 30
2011-03-17
股票日波动率 月波动率 年波动率 如何计算？哪位大虾帮忙。。
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mettlemm
2011-3-17 20:32:53
最简单的  日波动率 日收益率的方差
月&年，是日的累加

也可以用garch等建模算
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shocksky
2011-3-18 17:52:11
波动率就是volatility,最简单的就是算一个时间段（以日或者星期为单位）的standard deviation (这个不用教你了吧，variance 的开方)。

月和年的话你可以用日波动率乘以30开方和365开方

用周波动率的话就乘以30/7的开方和365/7的开方就好啦

我这有个表格是关于七个driver指数的volatility，有日波动率和周波动率，你可以参考一下。
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Serie Storiche e Volatilità__daily & weekly.xls

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yaya6002003
2011-3-20 21:42:17
shocksky 发表于 2011-3-18 17:52
波动率就是volatility,最简单的就是算一个时间段（以日或者星期为单位）的standard deviation (这个不用教你了吧，variance 的开方)。

月和年的话你可以用日波动率乘以30开方和365开方

用周波动率的话就乘以30/7的开方和365/7的开方就好啦

我这有个表格是关于七个driver指数的volatility，有日波动率和周波动率，你可以参考一下。
那再请问一下 一段时间的平均波动率怎么求呢 ？
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shocksky
2011-3-22 02:05:55
你要算平均累计波动率的话，就是几个时间段的平均。

一个时间段怎么来平均？
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shocksky
2011-3-22 02:06:27
你要算平均累计波动率的话，就是几个时间段的平均。

一个时间段怎么来平均？
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