1对三个Fama-French因子的收益进行时间序列回归，得到beta和alphas。
2从步骤1开始，对每个月的beta回报进行横截面回归。存储所有回归的截距、lambda和定价误差。
3.估计截距、lambdas和定价误差作为上述回归的时间序列平均值。