建立var模型必须要求数据同阶单整吗 - 经管之家

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建立var模型必须要求数据同阶单整吗

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收藏 2021-05-08

最近在写毕业论文，其中四个数据都是一阶单整，另一个原序列就平稳了，请问这样是不是就不能再继续做下去了？急！！求哪位好心人帮忙解答一下，感谢！

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2021-6-11 23:21:56

不需要。陈强老师的计量经济学一书中构建的二元VaR模型就用的通货膨胀率的一阶差分和失业率。

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2021-8-9 10:21:03

三个I（1）需要进行差分平稳化。VAR的变量要求是平稳的，或至少是协整的。

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2022-8-3 18:28:52

我也有这个问题！请问你是怎么解决的呀

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