请问四个平稳，一个一阶单整可以建立VAR模型吗？

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收藏 2021-12-19

我有五个变量，都取对数做了单位根检验，四个是平稳的，一个一阶单整，请问我可以通过只对那个一阶单整的变量进行差分，然后直接建立VAR吗？就是lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 dlnx5这样

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silas_x

2021-12-22 13:15:20

dlnx5经济含义能解释通即可

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小树林儿

2021-12-23 15:54:10

如果是水平值数据（带单位的）做对数差分得到的数据类似于原指标的环比增长率序列，对数差分之后的数据仍有经济意义，但如果原始数据是增长率数据则不建议差分，因为差分后的数据不具有经济意义，这种情况下推荐采用HP滤波方法对剔除掉指标的趋势项，同时又最大程度保留了原始指标的周期波动信息，经过HP滤波处理后的数据基本都是平稳的。

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祝贺人大

2021-12-24 14:24:21

可以的，同阶单证可以的

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拓荒人1992

2022-3-9 15:47:44

你说的是可以的，只是解释意义不一样了。

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