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R的adf检验
楼主
04080408
6777
1
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2022-01-01
想请教一下大家,我用r做adf.test,得到的结果有warning message:
In adf.test(u) : p-value smaller than printed p-value
但是如果之后
adf.test(u)$p.value < 0.01
[1] FALSE
输出的结果还是False,不能拒绝原假设
因为我最终需要用蒙特卡洛模拟将这个检验循环1000次,如果用p值无法直接判断的话,不知道有没有其他方法(adf.test 不输出相应的critical value)
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沙发
719812133
2022-1-6 17:37:10
在R语言里,所有不同程序包的adf test的计算返回的结果,但凡是p值小于0.01的,结果一律都汇报0.01,warning是告诉你实际上的p值比输出的0.01要小,这是因为这个p值的计算是由adf test方法原作者通过simulation得到的,正常的方法求p值会有偏误,所以作者算了个矫正后的p值表给大家用,按照那张表去查阅,小于0.01的p值就没有办法给出具体的小数点位结果了。想了解这个p值计算的细节,请参阅adf test原论文。
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