Fama-French在2015年提出了五因子模型，是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投资模式因子。此模型方法在金融、经济等研究领域被广泛应用，对资产定价领域的发展产生了深远的影响。以下数据为五因子模型数据2000-2021

MarkettypeID [股票市场类型编码] - P9709：综合A股和创业板；P9713：综合A股和科创板 P9714：综合A股和创业板和科创板。注：综合A股（不包含科创板、创业板）
TradingDate [交易日期] - 以YYYY-MM-DD表示
Portfolios [投资组合类型] - 投资组合类型1代表2*3投资组合划分方法、投资组合类型2代表2*2投资组合划分方法、投资组合类型3代表2*2*2*2投资组合划分方法
RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)] - 考虑现金红利再投资的日市场回报率(流通市值加权平均法)与日度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
RiskPremium2 [市场风险溢价因子(总市值加权)] - 考虑现金红利再投资的日市场回报率(总市值加权平均法)与日度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
SMB1 [市值因子(流通市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的收益率之差。组合日收益率的计算采用流通市值加权。
SMB2 [市值因子(总市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的收益率之差。组合日收益率的计算采用总市值加权计算。
HML1 [帐面市值比因子(流通市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的收益率之差。组合投资收益率的计算采用流通市值加权。
HML2 [帐面市值比因子(总市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的收益率之差。组合投资收益率的计算采用总市值加权。
RMW1 [盈利能力因子（流通市值加权)] - 高盈利股票组合和低盈利组合的收益率之差。组合投资收益率的计算采用流通市值加权。
RMW2 [盈利能力因子（总市值加权)] - 高盈利股票组合和低盈利组合的收益率之差。组合投资收益率的计算采用总市值加权。
CMA1 [投资模式因子（流通市值加权)] - 低投资比例股票组合和高投资比例股票组合的收益率之差。组合投资收益率的计算采用流通市值加权。
CMA2 [投资模式因子（总市值加权)] - 低投资比例股票组合和高投资比例股票组合的收益率之差。组合投资收益率的计算采用总市值加权。