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一阶单整两变量的VAR(1),存在协整,想做VECM,最大滞后期可以是0吗?
楼主
Euphoria11
555
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2022-03-23
VAR(1)最优滞后阶数为p=1,那VECM最大滞后阶数p-1阶,可以为0吗?VAR(1)对应的VECM方程等号右侧没有一阶差分项,是对的吧?不是很确定,来求助问一下~
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