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VAR最佳滞后期是0！

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收藏 2022-05-15

想做两个变量的格兰杰因果检验。在用varsoc时星号都出现在0阶处，请问这个问题要怎么解决呀。修改了maxlag之后星号仍然是出现在0阶处，求大神赐教

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2022-6-10 01:33:11

看看数据是不是平稳的，如果原序列本身就是平稳的应该不会出现这种情况，如果是差分后才平稳的，可能需要检验一下是否存在协整关系，如果存在协整关系，那就说明可能数据本身不是特别好的数据。

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